Segmen mini-drama Shen Yun mengambil inspirasi daripada kisah dan legenda yang merentasi sejarah China, bermula daripada Maharaja Kuning sehinggalah ke dinasti Tang dan Song, hinggalah ke zaman moden. Salah satu keistimewaan tamadun Cina ialah sejarahnya yang telah didokumentasikan dan disampaikan secara berterusan selama 5,000 tahun, kadangkala dengan perincian yang begitu jelas. Ini memberikan Shen Yun bahan sumber yang sangat luas, menjadikannya mampu menghidupkan semula budaya purba ini di atas pentas masa kini.

Dalam masa kurang daripada sepuluh minit setiap satu, tarian Shen Yun mengisahkan mitos purba, pahlawan zaman silam, atau syurga di kayangan. Sama ada berlatarbelakangkan masa lampau atau China moden, setiap tarian mengangkat nilai-nilai tradisional Cina. Idealisme kesetiaan, bakti kepada ibu bapa, dan penghormatan kepada yang bersifat ketuhanan dihargai dan diraikan. Wira-wira dipuji bukan hanya kerana belas kasihan dan toleransi mereka, tetapi juga ketabahan dan keberanian ketika menghadapi dugaan.